MSCI中国指数调整新纳入两只A股

2024-08-14 01:55来源:同花顺财经   阅读量:5107   

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北京时间8月13日凌晨,国际指数编制公司MSCI公布了2024年8月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2024年8月30日收盘后生效。

本次调整中,MSCI全球标准指数新增27只个股,同时移出96只个股。据MSCI介绍,从公司总市值来看,MSCI新兴市场指数新纳入的3只最大成份股将是NuHoldings、华能水电、阿布扎比国家石油公司。一般来说,纳入MSCI中国指数意味着被嵌套进MSCI新兴市场指数,进入了MSCI全球标准指数系列,从而将获得大量被动资金跟踪。

此次MSCI中国指数新增2只个股,分别为华能水电和胜宏科技;剔除60只个股,包括55只A股和5只港股。其中,5只港股分别为中国中免(601888)、福莱特(601865)玻璃、赣锋锂业(002460)、广发证券和海吉亚医疗。另有55只A股被剔除,包括爱玛科技(603529)、中航产融(600705)、福田汽车(600166)、中国电影(600977)等。此次调整后的MSCI中国指数成份股数量从655只减少至597只,其中A股432只、权重15.2%;港股148只、权重75.3%;中概股14只、权重9.2%;B股3只、权重0.2%。

据中金公司研究,受此次调整影响,拼多多、工商银行(601398)、华能水电、泡泡玛特以及紫金矿业(601899)等的权重增加排名靠前,从0.7%到0.2%不等。相反,阿里巴巴-SW、腾讯控股、海吉亚医疗以及美团-W等因摊薄或剔除影响,在指数中权重下降最大,从0.2%到0.05%不等。

MSCI每年会对其所有指数进行4次例行调整,包括5月和11月调整幅度较大的半年度审议,以及2月和8月幅度较小的季度审议。每次调整的依据主要为客观量化指标,如市值和流动性等。

随着MSCI多个指数成份股调整,相关的指数基金也将随之调仓,新纳入的企业将得到更多的资金配置;而被剔除的企业将会被相关指数基金被动卖出。

资金流向上,从指数调整的历史经验来看,被动型资金为了尽可能地减少对于指数的追踪误差,通常会选在最后一天也就是8月30日调仓,因此往往会看到权重变动较大个股成交“异常”放大,特别是在尾盘。相比之下,主动型资金则并不存在这一约束,可以择机选择配置时点。

中金公司表示,在正式实施日之前,也会有部分套利资金根据正式结果布局相应个股,特别是那些此前市场未完全预测的意外结果。不过需要注意的是,虽然被动资金在调整正式实施日“必须”按照权重变化进行调仓,但这一期间的股价实际变动却未必与权重调整方向一致,反而会更多受到提前套利资金与被动资金之间强弱对比影响,此前也不乏新纳入或权重增加个股在调整实施日股价下跌的情形。

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